管理工程学报
管理工程學報
관리공정학보
JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND ENGINEERING MANAGEMENT
2003年
3期
105-107
,共3页
期权定价%资产复制%瞬时无风险资产组合%动态无风险资产组合
期權定價%資產複製%瞬時無風險資產組閤%動態無風險資產組閤
기권정개%자산복제%순시무풍험자산조합%동태무풍험자산조합
一般方式构造的资产组合只能是处于瞬时无风险状态.本文给出一个利用股票和基于股票的期权构造无风险资产组合的方法.按此方法进行调整将得到在一段时间内使资产组合处于无风险状态的动态过程.
一般方式構造的資產組閤隻能是處于瞬時無風險狀態.本文給齣一箇利用股票和基于股票的期權構造無風險資產組閤的方法.按此方法進行調整將得到在一段時間內使資產組閤處于無風險狀態的動態過程.
일반방식구조적자산조합지능시처우순시무풍험상태.본문급출일개이용고표화기우고표적기권구조무풍험자산조합적방법.안차방법진행조정장득도재일단시간내사자산조합처우무풍험상태적동태과정.
