北京大学学报（自然科学版）
北京大學學報（自然科學版）
북경대학학보（자연과학판）
ACTA SCIENTIARUM NATURALIUM UNIVERSITATIS PEKINENSIS
2004年
5期
696-701
,共6页
VaR%价格密度%非参数估计
VaR%價格密度%非參數估計
VaR%개격밀도%비삼수고계
用改进后的连续时间金融模型给出金融资产收益率的价格密度函数的非参数估计,计算了上证A股指数的VaR,与Black-Scholes密度函数下的VaR相比,得到较好的结果.
用改進後的連續時間金融模型給齣金融資產收益率的價格密度函數的非參數估計,計算瞭上證A股指數的VaR,與Black-Scholes密度函數下的VaR相比,得到較好的結果.
용개진후적련속시간금융모형급출금융자산수익솔적개격밀도함수적비삼수고계,계산료상증A고지수적VaR,여Black-Scholes밀도함수하적VaR상비,득도교호적결과.
