数理统计与管理
數理統計與管理
수리통계여관리
APPLICATION OF STATISTICS AND MANAGEMENT
2007年
1期
125-131
,共7页
巴寒尔协议Ⅱ%内部评级法%资本要求%风险价值(VaR)
巴寒爾協議Ⅱ%內部評級法%資本要求%風險價值(VaR)
파한이협의Ⅱ%내부평급법%자본요구%풍험개치(VaR)
鉴于新巴塞尔协议中内部评级法关于资本要求的计算缺乏透明度,本文在归纳总结内部评级法关于资本要求计算的基础上,对资本要求计算的理论依据和统计含义进行了描述和分析.本文指出,资本要求计算的核心内容是Vasicek公式,它可以被解释为单一借款者的条件违约概率,或者单一个充分分散化贷款组合的风险价值.最后,我们对内部评级法关于资本要求计算中存在的一些问题作了简单讨论.
鑒于新巴塞爾協議中內部評級法關于資本要求的計算缺乏透明度,本文在歸納總結內部評級法關于資本要求計算的基礎上,對資本要求計算的理論依據和統計含義進行瞭描述和分析.本文指齣,資本要求計算的覈心內容是Vasicek公式,它可以被解釋為單一藉款者的條件違約概率,或者單一箇充分分散化貸款組閤的風險價值.最後,我們對內部評級法關于資本要求計算中存在的一些問題作瞭簡單討論.
감우신파새이협의중내부평급법관우자본요구적계산결핍투명도,본문재귀납총결내부평급법관우자본요구계산적기출상,대자본요구계산적이론의거화통계함의진행료묘술화분석.본문지출,자본요구계산적핵심내용시Vasicek공식,타가이피해석위단일차관자적조건위약개솔,혹자단일개충분분산화대관조합적풍험개치.최후,아문대내부평급법관우자본요구계산중존재적일사문제작료간단토론.
