创新型封闭式基金风险特征变化研究——基于高阶期望损失风险测度
창신형봉폐식기금풍험특정변화연구——기우고계기망손실풍험측도
Risk Analysis of Reformed Closed-End Funds Based on High Degree Expected Shortfall
  • 万方数据
    财贸研究 재무연구
    FINANCE AND TRADE RESEARCH
    2009年 1期 102-106 ,共5页

    王勇茂%徐成贤%曹培慎

    왕용무%서성현%조배신

    封闭式基金%随机占优%期望损失 封閉式基金%隨機佔優%期望損失
    봉폐식기금%수궤점우%기망손실
    在分析当前封闭式基金创新特点的基础上,运用满足一致性公理的高阶期望损失风险测度对创新型封闭式基金的风险特征进行度量,并与传统封闭式基金进行实例对比,结果发现创新型封闭式基金的波动风险明显低于传统封闭式基金,其间存在广义随机占优关系,这说明封闭式基金的创新方案确实改变了其风险特征,有助于解决折价率过高问题.
    재분석당전봉폐식기금창신특점적기출상,운용만족일치성공리적고계기망손실풍험측도대창신형봉폐식기금적풍험특정진행도량,병여전통봉폐식기금진행실례대비,결과발현창신형봉폐식기금적파동풍험명현저우전통봉폐식기금,기간존재엄의수궤점우관계,저설명봉폐식기금적창신방안학실개변료기풍험특정,유조우해결절개솔과고문제.
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