北京科技大学学报（社会科学版）
北京科技大學學報（社會科學版）
북경과기대학학보（사회과학판）
JOURNAL OF UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY BEIJING(SOCIAL SCIENCES EDITION)
2009年
1期
30-33,87
,共5页
分形结构%R/S分析%股票市场
分形結構%R/S分析%股票市場
분형결구%R/S분석%고표시장
文章以中国股市的日收益率为研究对象,运用R/S研究方法对中国股市的分形结构进行实证分析研究.通过对R/S双对数曲线以及V统计量的的拟合,研究结果表明中国股票市场的收益序列均不服从正态分布,并且呈现出状态的持续性和长期记忆性,具有明显的分形特征.这种特征为进一步认识我国股票市场的收益的持续性、循环周期提供了一定的实证分析基础.
文章以中國股市的日收益率為研究對象,運用R/S研究方法對中國股市的分形結構進行實證分析研究.通過對R/S雙對數麯線以及V統計量的的擬閤,研究結果錶明中國股票市場的收益序列均不服從正態分佈,併且呈現齣狀態的持續性和長期記憶性,具有明顯的分形特徵.這種特徵為進一步認識我國股票市場的收益的持續性、循環週期提供瞭一定的實證分析基礎.
문장이중국고시적일수익솔위연구대상,운용R/S연구방법대중국고시적분형결구진행실증분석연구.통과대R/S쌍대수곡선이급V통계량적적의합,연구결과표명중국고표시장적수익서렬균불복종정태분포,병차정현출상태적지속성화장기기억성,구유명현적분형특정.저충특정위진일보인식아국고표시장적수익적지속성、순배주기제공료일정적실증분석기출.
