数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2011年
15期
145-150
,共6页
Copula参数模型%Spearman的rho%Kendall的tau%曲线拟合%蒙特卡洛模拟
Copula參數模型%Spearman的rho%Kendall的tau%麯線擬閤%矇特卡洛模擬
Copula삼수모형%Spearman적rho%Kendall적tau%곡선의합%몽특잡락모의
从Spearman的rho与Kendall的tau的关系入手,讨论了一类二元Copula 参数模型的选择问题.由于这类二元Copula参数模型的Spearman的rho与Kendall 的tau存在某种函数关系,模型选择问题转化为了曲线拟合检验问题.对于正态Copula、Frank-Copula,FGM-Copula、B 11-Copula等这类Copula参数模型,说明了两种情况下进行模型选择的方法,并对中国股市的上证指数与深证综指作了实证分析,结果表明两者存在着较强的正相关性,相关性模型选取B(11)-Copula参数模型最合适.
從Spearman的rho與Kendall的tau的關繫入手,討論瞭一類二元Copula 參數模型的選擇問題.由于這類二元Copula參數模型的Spearman的rho與Kendall 的tau存在某種函數關繫,模型選擇問題轉化為瞭麯線擬閤檢驗問題.對于正態Copula、Frank-Copula,FGM-Copula、B 11-Copula等這類Copula參數模型,說明瞭兩種情況下進行模型選擇的方法,併對中國股市的上證指數與深證綜指作瞭實證分析,結果錶明兩者存在著較彊的正相關性,相關性模型選取B(11)-Copula參數模型最閤適.
종Spearman적rho여Kendall적tau적관계입수,토론료일류이원Copula 삼수모형적선택문제.유우저류이원Copula삼수모형적Spearman적rho여Kendall 적tau존재모충함수관계,모형선택문제전화위료곡선의합검험문제.대우정태Copula、Frank-Copula,FGM-Copula、B 11-Copula등저류Copula삼수모형,설명료량충정황하진행모형선택적방법,병대중국고시적상증지수여심증종지작료실증분석,결과표명량자존재착교강적정상관성,상관성모형선취B(11)-Copula삼수모형최합괄.
