经济视角
經濟視角
경제시각
ECONOMIC VISION
2011年
30期
35-36,51
,共3页
金砖四国%股市联动性%Granger因果关系检验%脉冲响应函数%协整检验
金磚四國%股市聯動性%Granger因果關繫檢驗%脈遲響應函數%協整檢驗
금전사국%고시련동성%Granger인과관계검험%맥충향응함수%협정검험
本文通过对时间系列进行平稳性检验、协整分析、Granger因果关系检验和脉冲响应函数,来探讨美国和金砖四国股市联动性.通过实证分析发现,美国标普500指数和巴西Bovespa指数的联动性最强,其次是俄罗斯RTSI指数,而美国标普500指数同印度BSE30指数和中国沪深300指数的联动性最弱.
本文通過對時間繫列進行平穩性檢驗、協整分析、Granger因果關繫檢驗和脈遲響應函數,來探討美國和金磚四國股市聯動性.通過實證分析髮現,美國標普500指數和巴西Bovespa指數的聯動性最彊,其次是俄囉斯RTSI指數,而美國標普500指數同印度BSE30指數和中國滬深300指數的聯動性最弱.
본문통과대시간계렬진행평은성검험、협정분석、Granger인과관계검험화맥충향응함수,래탐토미국화금전사국고시련동성.통과실증분석발현,미국표보500지수화파서Bovespa지수적련동성최강,기차시아라사RTSI지수,이미국표보500지수동인도BSE30지수화중국호심300지수적련동성최약.
