西安电子科技大学学报（社会科学版）
西安電子科技大學學報（社會科學版）
서안전자과기대학학보（사회과학판）
JORUNAL OF XIDIAN UNIVERSITY(SOCIAL SCIENCES EDITION)
2009年
3期
21-26
,共6页
风险关联%溢出效应%跳跃相关随机波动模型%马尔科夫链蒙特卡罗模拟
風險關聯%溢齣效應%跳躍相關隨機波動模型%馬爾科伕鏈矇特卡囉模擬
풍험관련%일출효응%도약상관수궤파동모형%마이과부련몽특잡라모의
采用2006--2007年我国股市大盘股和股指期货标的指数的高频价格数据,建立了基于跳跃扩散的股票市场和股指期货市场的事件风险模型,分析了我国股票市场和股指期货市场的风险溢出效应.我国大盘股和作为股指期货标的的沪深300指数既存在同时的跳跃溢出效应,也存在我国大盘股领先沪深300指数5分钟的跳跃溢出效应,表明我国股市和期市存在极强的风险关联性,进一步为我国股市和期市跨市场监管的机制设计奠定了基础.
採用2006--2007年我國股市大盤股和股指期貨標的指數的高頻價格數據,建立瞭基于跳躍擴散的股票市場和股指期貨市場的事件風險模型,分析瞭我國股票市場和股指期貨市場的風險溢齣效應.我國大盤股和作為股指期貨標的的滬深300指數既存在同時的跳躍溢齣效應,也存在我國大盤股領先滬深300指數5分鐘的跳躍溢齣效應,錶明我國股市和期市存在極彊的風險關聯性,進一步為我國股市和期市跨市場鑑管的機製設計奠定瞭基礎.
채용2006--2007년아국고시대반고화고지기화표적지수적고빈개격수거,건립료기우도약확산적고표시장화고지기화시장적사건풍험모형,분석료아국고표시장화고지기화시장적풍험일출효응.아국대반고화작위고지기화표적적호심300지수기존재동시적도약일출효응,야존재아국대반고령선호심300지수5분종적도약일출효응,표명아국고시화기시존재겁강적풍험관련성,진일보위아국고시화기시과시장감관적궤제설계전정료기출.
