湘潭大学自然科学学报
湘潭大學自然科學學報
상담대학자연과학학보
NATURAL SCIENCE JOURNAL OF XIANGTAN UNIVERSITY
2011年
2期
1-3
,共3页
成央金%吕婷婷%李光荣%陈峰
成央金%呂婷婷%李光榮%陳峰
성앙금%려정정%리광영%진봉
不允许卖空%最优投资组合%次微分%Fritz-John条件
不允許賣空%最優投資組閤%次微分%Fritz-John條件
불윤허매공%최우투자조합%차미분%Fritz-John조건
研究了带有交易费且不允许卖空条件下的最优投资组合问题,交易费函数h(x)的不可徽导致了求解过程的复杂,为方便求解,该文首次引入了次微分,建立了函数h(x)的次微分表达式,由此可以求出最优投资组合.给出了实例,运用MATLAB计算出结果,并将结果与文献《投资组合优化与无套利分析》(李仲飞,汪寿阳,2000)中结果进行了对比,实验结果表明用次微分方法所得结果比上述文献的要好.
研究瞭帶有交易費且不允許賣空條件下的最優投資組閤問題,交易費函數h(x)的不可徽導緻瞭求解過程的複雜,為方便求解,該文首次引入瞭次微分,建立瞭函數h(x)的次微分錶達式,由此可以求齣最優投資組閤.給齣瞭實例,運用MATLAB計算齣結果,併將結果與文獻《投資組閤優化與無套利分析》(李仲飛,汪壽暘,2000)中結果進行瞭對比,實驗結果錶明用次微分方法所得結果比上述文獻的要好.
연구료대유교역비차불윤허매공조건하적최우투자조합문제,교역비함수h(x)적불가휘도치료구해과정적복잡,위방편구해,해문수차인입료차미분,건립료함수h(x)적차미분표체식,유차가이구출최우투자조합.급출료실례,운용MATLAB계산출결과,병장결과여문헌《투자조합우화여무투리분석》(리중비,왕수양,2000)중결과진행료대비,실험결과표명용차미분방법소득결과비상술문헌적요호.
