应用数学和力学
應用數學和力學
응용수학화역학
APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS
2008年
3期
369-378
,共10页
利率期权%自由边界%变分不等式
利率期權%自由邊界%變分不等式
리솔기권%자유변계%변분불등식
在Vasicek利率模型的假设下,应用变分不等式方法分析了美式利率期权自由边界的性质.首先我们得到美式利率期权自由边界的下界,然后把自由边界问题化为变分不等式,通过引入惩罚函数证明了该变分不等式解的存在唯一性,最后证明了自由边界的单调性、有界性和C∞光滑性.
在Vasicek利率模型的假設下,應用變分不等式方法分析瞭美式利率期權自由邊界的性質.首先我們得到美式利率期權自由邊界的下界,然後把自由邊界問題化為變分不等式,通過引入懲罰函數證明瞭該變分不等式解的存在唯一性,最後證明瞭自由邊界的單調性、有界性和C∞光滑性.
재Vasicek리솔모형적가설하,응용변분불등식방법분석료미식리솔기권자유변계적성질.수선아문득도미식리솔기권자유변계적하계,연후파자유변계문제화위변분불등식,통과인입징벌함수증명료해변분불등식해적존재유일성,최후증명료자유변계적단조성、유계성화C∞광활성.
