青岛科技大学学报（自然科学版）
青島科技大學學報（自然科學版）
청도과기대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF QINGDAO UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2012年
1期
102-106
,共5页
具有尾部变结构的Copula函数%GARCH模型%X2检验%相关性
具有尾部變結構的Copula函數%GARCH模型%X2檢驗%相關性
구유미부변결구적Copula함수%GARCH모형%X2검험%상관성
针对金融市场中不同资产之间的尾部相关结构的非对称性和动态性,并通过分析几种常见的Copula函数在相关性分析上的优劣,本工作创新之处是构建了具有尾部变结构的Copula-GARCH模型.相比于单一的、静态的Copula函数,它具有多个Copula函数的混合特性.最后以上证综指和深证成指为例进行分析,结果表明:该模型能够更准确地描述投资组合中金融时间序列之间的动态相关特征.
針對金融市場中不同資產之間的尾部相關結構的非對稱性和動態性,併通過分析幾種常見的Copula函數在相關性分析上的優劣,本工作創新之處是構建瞭具有尾部變結構的Copula-GARCH模型.相比于單一的、靜態的Copula函數,它具有多箇Copula函數的混閤特性.最後以上證綜指和深證成指為例進行分析,結果錶明:該模型能夠更準確地描述投資組閤中金融時間序列之間的動態相關特徵.
침대금융시장중불동자산지간적미부상관결구적비대칭성화동태성,병통과분석궤충상견적Copula함수재상관성분석상적우렬,본공작창신지처시구건료구유미부변결구적Copula-GARCH모형.상비우단일적、정태적Copula함수,타구유다개Copula함수적혼합특성.최후이상증종지화심증성지위례진행분석,결과표명:해모형능구경준학지묘술투자조합중금융시간서렬지간적동태상관특정.
