投资与合作
投資與閤作
투자여합작
INVESTMENT & COOPERATION
2011年
9期
175-176
,共2页
障碍期权%蒙特卡洛%拟蒙特卡洛
障礙期權%矇特卡洛%擬矇特卡洛
장애기권%몽특잡락%의몽특잡락
障碍期权是一种受一定限制的路径依赖的特殊期权,旨在为了减少投资者的风险.随着期权复杂程度的加深和计算机技术的发展,期权的定价已经从解析法演变成数值法,而蒙特卡洛模拟就是其有效方法之一.然而该方法使用的是伪随机数,使得计算的收敛速度比较慢,计算量大.本文采用拟随机数序列(halton序列)代替伪随机数的拟蒙特卡洛模拟方法对障碍期权的定价问题进行研究,对比伪随机数的蒙特卡洛模拟结果,得出拟蒙特卡洛模拟的结果更好.
障礙期權是一種受一定限製的路徑依賴的特殊期權,旨在為瞭減少投資者的風險.隨著期權複雜程度的加深和計算機技術的髮展,期權的定價已經從解析法縯變成數值法,而矇特卡洛模擬就是其有效方法之一.然而該方法使用的是偽隨機數,使得計算的收斂速度比較慢,計算量大.本文採用擬隨機數序列(halton序列)代替偽隨機數的擬矇特卡洛模擬方法對障礙期權的定價問題進行研究,對比偽隨機數的矇特卡洛模擬結果,得齣擬矇特卡洛模擬的結果更好.
장애기권시일충수일정한제적로경의뢰적특수기권,지재위료감소투자자적풍험.수착기권복잡정도적가심화계산궤기술적발전,기권적정개이경종해석법연변성수치법,이몽특잡락모의취시기유효방법지일.연이해방법사용적시위수궤수,사득계산적수렴속도비교만,계산량대.본문채용의수궤수서렬(halton서렬)대체위수궤수적의몽특잡락모의방법대장애기권적정개문제진행연구,대비위수궤수적몽특잡락모의결과,득출의몽특잡락모의적결과경호.
