华东师范大学学报（哲学社会科学版）
華東師範大學學報（哲學社會科學版）
화동사범대학학보（철학사회과학판）
JOURNAL OF EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY(PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES)
2010年
2期
89-94
,共6页
Student%Copula%Normal%Copula%经济资本%财险公司
Student%Copula%Normal%Copula%經濟資本%財險公司
Student%Copula%Normal%Copula%경제자본%재험공사
采用Student Copula和Normal Copula拟合我国财险企业承保业务的相依结构,并进行拟合优度检验,结果显示,Student Copula能较好地拟合承保业务风险的尾部相依性,且不同风险测度下由Student Copula相依结构测算的的总经济资本普遍高于Normal Copula相依结构下的总经济资本;进一步与线性相依结构下的承保业务风险总经济资本进行比较,可以得到同样结论.
採用Student Copula和Normal Copula擬閤我國財險企業承保業務的相依結構,併進行擬閤優度檢驗,結果顯示,Student Copula能較好地擬閤承保業務風險的尾部相依性,且不同風險測度下由Student Copula相依結構測算的的總經濟資本普遍高于Normal Copula相依結構下的總經濟資本;進一步與線性相依結構下的承保業務風險總經濟資本進行比較,可以得到同樣結論.
채용Student Copula화Normal Copula의합아국재험기업승보업무적상의결구,병진행의합우도검험,결과현시,Student Copula능교호지의합승보업무풍험적미부상의성,차불동풍험측도하유Student Copula상의결구측산적적총경제자본보편고우Normal Copula상의결구하적총경제자본;진일보여선성상의결구하적승보업무풍험총경제자본진행비교,가이득도동양결론.
