浙江工商大学学报
浙江工商大學學報
절강공상대학학보
JOURNAL OF HANGZHOU UNIVERSITY OF COMMERCE
2009年
5期
63-69
,共7页
极端波动%时间间隔%最大信息熵%广义极值分布%集聚性
極耑波動%時間間隔%最大信息熵%廣義極值分佈%集聚性
겁단파동%시간간격%최대신식적%엄의겁치분포%집취성
本文基于极值理论,以沪铜、大连大豆和郑州硬麦期货为研究对象,应用最大信息熵原理、广义极值分布和K-S拟合检验,实证分析了我国商品期货收益率极端波动的时间间隔的统计分布特征.引入离散的时间间隔来刻画极端波动特征在学术上是个新的尝试.实证结果表明:极端波动的确定是与阈值紧密联系的;我国商品期货收益率的极端波动间隔时间服从广义极值分布;期货收益率极端波动时间间隔序列具有集聚性;运用条件期望值--波动模型预测极端波动间隔是可行的.这些成果为监管层度量极端波动强度和控制风险提供了有效的方法.
本文基于極值理論,以滬銅、大連大豆和鄭州硬麥期貨為研究對象,應用最大信息熵原理、廣義極值分佈和K-S擬閤檢驗,實證分析瞭我國商品期貨收益率極耑波動的時間間隔的統計分佈特徵.引入離散的時間間隔來刻畫極耑波動特徵在學術上是箇新的嘗試.實證結果錶明:極耑波動的確定是與閾值緊密聯繫的;我國商品期貨收益率的極耑波動間隔時間服從廣義極值分佈;期貨收益率極耑波動時間間隔序列具有集聚性;運用條件期望值--波動模型預測極耑波動間隔是可行的.這些成果為鑑管層度量極耑波動彊度和控製風險提供瞭有效的方法.
본문기우겁치이론,이호동、대련대두화정주경맥기화위연구대상,응용최대신식적원리、엄의겁치분포화K-S의합검험,실증분석료아국상품기화수익솔겁단파동적시간간격적통계분포특정.인입리산적시간간격래각화겁단파동특정재학술상시개신적상시.실증결과표명:겁단파동적학정시여역치긴밀련계적;아국상품기화수익솔적겁단파동간격시간복종엄의겁치분포;기화수익솔겁단파동시간간격서렬구유집취성;운용조건기망치--파동모형예측겁단파동간격시가행적.저사성과위감관층도량겁단파동강도화공제풍험제공료유효적방법.
