应用数学
應用數學
응용수학
MATHEMATICA APPLICATA
2008年
4期
727-730
,共4页
Hurst指数%分数Brown运动%等价鞅测度%期权定价
Hurst指數%分數Brown運動%等價鞅測度%期權定價
Hurst지수%분수Brown운동%등개앙측도%기권정개
本文利用基础资产价格过程的逼近过程,研究了一类Hurst指数属于(1/2,1)的分数Brown.运动模型,通过逼近过程的鞅性,获得了FBM市场的等价鞅测度通过鞅测度变换获得了FBM下的期权定价控制方程和欧式期权的解析公式,改进了部分已有的结果.
本文利用基礎資產價格過程的逼近過程,研究瞭一類Hurst指數屬于(1/2,1)的分數Brown.運動模型,通過逼近過程的鞅性,穫得瞭FBM市場的等價鞅測度通過鞅測度變換穫得瞭FBM下的期權定價控製方程和歐式期權的解析公式,改進瞭部分已有的結果.
본문이용기출자산개격과정적핍근과정,연구료일류Hurst지수속우(1/2,1)적분수Brown.운동모형,통과핍근과정적앙성,획득료FBM시장적등개앙측도통과앙측도변환획득료FBM하적기권정개공제방정화구식기권적해석공식,개진료부분이유적결과.
