科学技术与工程
科學技術與工程
과학기술여공정
SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING
2007年
24期
6492-6495
,共4页
认购权证%蒙特卡罗%随机波动率
認購權證%矇特卡囉%隨機波動率
인구권증%몽특잡라%수궤파동솔
以沪深证券交易所上市的11个认购权证为样本,利用SAS统计软件计算随机波动率,采用蒙特卡罗方法估计了权证的理论价值,与市场价格比较发现,总的来看,此方法计算的权证理论价值能较好地解释权证市场价格.
以滬深證券交易所上市的11箇認購權證為樣本,利用SAS統計軟件計算隨機波動率,採用矇特卡囉方法估計瞭權證的理論價值,與市場價格比較髮現,總的來看,此方法計算的權證理論價值能較好地解釋權證市場價格.
이호심증권교역소상시적11개인구권증위양본,이용SAS통계연건계산수궤파동솔,채용몽특잡라방법고계료권증적이론개치,여시장개격비교발현,총적래간,차방법계산적권증이론개치능교호지해석권증시장개격.
