纯生跳跃扩散型交换期权定价公式
순생도약확산형교환기권정개공식
The Pricing Formulas of Exchange Options in the Pure Birth Jump-diffusion Process
  • 万方数据
    数学研究 수학연구
    JOURNAL OF MATHEMATICAL STUDY
    2005年 3期 333-338 ,共6页

    胡志锋%黄荣坦

    호지봉%황영탄

    纯生过程%交换期权%泰勒展开式 純生過程%交換期權%泰勒展開式
    순생과정%교환기권%태륵전개식
    在假定标的资产价格服从纯生跳跃过程的条件下,研究一类多资产期权--资产权重不同的交换期权,并在风险中性的条件下建立相应的定价方程,运用条件期望等相关知识得出交换期权的解析公式.文中最后列出一些特殊纯生跳跃扩散型交换期权的定价的例子.
    재가정표적자산개격복종순생도약과정적조건하,연구일류다자산기권--자산권중불동적교환기권,병재풍험중성적조건하건립상응적정개방정,운용조건기망등상관지식득출교환기권적해석공식.문중최후렬출일사특수순생도약확산형교환기권적정개적례자.
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