上海交通大学学报
上海交通大學學報
상해교통대학학보
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY
2001年
12期
1896-1898
,共3页
信用等级%期望坏帐频率%坏帐率
信用等級%期望壞帳頻率%壞帳率
신용등급%기망배장빈솔%배장솔
对两种典型的坏帐率统计方法进行比较,发现传统的统计方法存在很大的误差,从而影响信用风险的测定精度.由于信用机构迟缓更新转移概率和个别较低信用质量企业的影响,坏帐率区间存在很大的重叠,且平均坏帐率显著高于中值坏帐率.解决问题的方法是基于期望坏帐频率(EDF)的非重叠区间来划分企业,指定这些区间对应债务等级的区间.
對兩種典型的壞帳率統計方法進行比較,髮現傳統的統計方法存在很大的誤差,從而影響信用風險的測定精度.由于信用機構遲緩更新轉移概率和箇彆較低信用質量企業的影響,壞帳率區間存在很大的重疊,且平均壞帳率顯著高于中值壞帳率.解決問題的方法是基于期望壞帳頻率(EDF)的非重疊區間來劃分企業,指定這些區間對應債務等級的區間.
대량충전형적배장솔통계방법진행비교,발현전통적통계방법존재흔대적오차,종이영향신용풍험적측정정도.유우신용궤구지완경신전이개솔화개별교저신용질량기업적영향,배장솔구간존재흔대적중첩,차평균배장솔현저고우중치배장솔.해결문제적방법시기우기망배장빈솔(EDF)적비중첩구간래화분기업,지정저사구간대응채무등급적구간.
