双因子SV利率波动模型的Bayes估计
쌍인자SV리솔파동모형적Bayes고계
The Application of Bayes Estimation on Two-factor Interest Rate Volatility Model
  • 万方数据
    江西科学 강서과학
    JIANGXI SCIENCE
    2009年 3期 345-347 ,共3页

    孙明娟%乔克林%孔春香

    손명연%교극림%공춘향

    利率模型%多元SV模型%Bayes方法 利率模型%多元SV模型%Bayes方法
    리솔모형%다원SV모형%Bayes방법
    运用多元SV模型描述利率的波动性建立双因子SV利率波动模型,运用Bayes估计方法对模型进行参数估计,对短期利率的预测发现SV模型能很好地描述利率的波动性,且运用Bayes方法能得到较好的结果.
    운용다원SV모형묘술리솔적파동성건립쌍인자SV리솔파동모형,운용Bayes고계방법대모형진행삼수고계,대단기리솔적예측발현SV모형능흔호지묘술리솔적파동성,차운용Bayes방법능득도교호적결과.
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