上海海事大学学报
上海海事大學學報
상해해사대학학보
JOURNAL OF SHANGHAI MARITIME UNIVERSITY
2006年
4期
84-87
,共4页
波罗的海运价指数%波动性%单整%ADF检验%GARCH模型
波囉的海運價指數%波動性%單整%ADF檢驗%GARCH模型
파라적해운개지수%파동성%단정%ADF검험%GARCH모형
对波罗的海运价指数进行分析和检验.运用迪克-富勒检验(augmented DICKEY-FULLER,ADF)对波罗的海运价指数(Bultic dry indes,BDI)的对数序列进行检验,结果证明BDI对数序列是一个单位根过程,是非平稳的,但一阶差分后是平稳过程,即BDI对数序列是一阶单整的.通过ARCH LM检验认为BDI对数序列存在高阶ARCH效应,并用GARCH(1,1)模型消除残差序列的条件异方差性.
對波囉的海運價指數進行分析和檢驗.運用迪剋-富勒檢驗(augmented DICKEY-FULLER,ADF)對波囉的海運價指數(Bultic dry indes,BDI)的對數序列進行檢驗,結果證明BDI對數序列是一箇單位根過程,是非平穩的,但一階差分後是平穩過程,即BDI對數序列是一階單整的.通過ARCH LM檢驗認為BDI對數序列存在高階ARCH效應,併用GARCH(1,1)模型消除殘差序列的條件異方差性.
대파라적해운개지수진행분석화검험.운용적극-부륵검험(augmented DICKEY-FULLER,ADF)대파라적해운개지수(Bultic dry indes,BDI)적대수서렬진행검험,결과증명BDI대수서렬시일개단위근과정,시비평은적,단일계차분후시평은과정,즉BDI대수서렬시일계단정적.통과ARCH LM검험인위BDI대수서렬존재고계ARCH효응,병용GARCH(1,1)모형소제잔차서렬적조건이방차성.
