同济大学学报（自然科学版）
同濟大學學報（自然科學版）
동제대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF TONGJI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2006年
6期
836-839
,共4页
赫尔-怀特模型%附息票债券%欧式期权%延期交付%基本解
赫爾-懷特模型%附息票債券%歐式期權%延期交付%基本解
혁이-부특모형%부식표채권%구식기권%연기교부%기본해
采用赫尔-怀特(Hull-White)短期利率模型,利用偏微分方程基本解方法,分别就标准型和资产交付日滞后于期权到期日类型的欧式附息票债券期权给出定价公式.
採用赫爾-懷特(Hull-White)短期利率模型,利用偏微分方程基本解方法,分彆就標準型和資產交付日滯後于期權到期日類型的歐式附息票債券期權給齣定價公式.
채용혁이-부특(Hull-White)단기리솔모형,이용편미분방정기본해방법,분별취표준형화자산교부일체후우기권도기일류형적구식부식표채권기권급출정개공식.
