现代商贸工业
現代商貿工業
현대상무공업
MODERN BUSINESS TRADE INDUSTRY
2009年
2期
168-169
,共2页
GARCH模型%期望收益率%风险%群集性%持续性
GARCH模型%期望收益率%風險%群集性%持續性
GARCH모형%기망수익솔%풍험%군집성%지속성
运用GARCH模型对我国沪市股指的期望收益率与风险之间的相互影响关系进行了实证性研究,发现我国沪市股指存在风险溢价,但风险和期望收益之间并无显著关联,同时沪市股指具有群集性和持续性.
運用GARCH模型對我國滬市股指的期望收益率與風險之間的相互影響關繫進行瞭實證性研究,髮現我國滬市股指存在風險溢價,但風險和期望收益之間併無顯著關聯,同時滬市股指具有群集性和持續性.
운용GARCH모형대아국호시고지적기망수익솔여풍험지간적상호영향관계진행료실증성연구,발현아국호시고지존재풍험일개,단풍험화기망수익지간병무현저관련,동시호시고지구유군집성화지속성.
