数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2011年
9期
17-24
,共8页
可分离债券%等价鞅测度%计价单位%随机利率
可分離債券%等價鞅測度%計價單位%隨機利率
가분리채권%등개앙측도%계개단위%수궤리솔
假设股票价格服从对数正态分布,利率是随机的,且股票价格的波动率,无风险利率均为时间的确定性连续函数,通过选取不同的计价单位及概率测度的变换,利用鞅的方法研究了随机利率下的可分离债券的定价,并得到了可分离债券的定价公式.
假設股票價格服從對數正態分佈,利率是隨機的,且股票價格的波動率,無風險利率均為時間的確定性連續函數,通過選取不同的計價單位及概率測度的變換,利用鞅的方法研究瞭隨機利率下的可分離債券的定價,併得到瞭可分離債券的定價公式.
가설고표개격복종대수정태분포,리솔시수궤적,차고표개격적파동솔,무풍험리솔균위시간적학정성련속함수,통과선취불동적계개단위급개솔측도적변환,이용앙적방법연구료수궤리솔하적가분리채권적정개,병득도료가분리채권적정개공식.
