江西科技师范学院学报
江西科技師範學院學報
강서과기사범학원학보
JOURNAL OF JIANGXI SCIENCE & TECHNOLOGY TEACHERS' COLLEGE
2005年
4期
44-47,40
,共5页
CreditMetrics模型%信用风险%VAR
CreditMetrics模型%信用風險%VAR
CreditMetrics모형%신용풍험%VAR
Credit Metrics(R)作为计算资产组合信用风险的模型,是一个联系信用和证券市场的简单、动态的架构.本文从此模型出发,分别讨论了单个贷款和资产组合基于违约率,信用迁移概率的计算原理和实例,并对违约率的测算作了进一步的分析和讨论.
Credit Metrics(R)作為計算資產組閤信用風險的模型,是一箇聯繫信用和證券市場的簡單、動態的架構.本文從此模型齣髮,分彆討論瞭單箇貸款和資產組閤基于違約率,信用遷移概率的計算原理和實例,併對違約率的測算作瞭進一步的分析和討論.
Credit Metrics(R)작위계산자산조합신용풍험적모형,시일개련계신용화증권시장적간단、동태적가구.본문종차모형출발,분별토론료단개대관화자산조합기우위약솔,신용천이개솔적계산원리화실례,병대위약솔적측산작료진일보적분석화토론.
