南昌大学学报（工科版）
南昌大學學報（工科版）
남창대학학보（공과판）
JOURNAL OF NANCHANG UNIVERSITY ENGINEERING & TECHNOLOGY EDITION
2011年
4期
398-402,408
,共6页
保险资金%风险价值%条件风险价值%投资组合%最优解
保險資金%風險價值%條件風險價值%投資組閤%最優解
보험자금%풍험개치%조건풍험개치%투자조합%최우해
在保险资金投资收益率服从正态分布假设的前提下,以保险资金投资组合CVaR最小为目标函数,以保险资金投资组合的VaR约束和保监会相关的法律法规约束为条件,建立了考虑承保风险和交易费用的保险资金投资VaR-CVaR模型,并运用几何方法对模型进行求解,得到了模型的有效边界及其最优解.
在保險資金投資收益率服從正態分佈假設的前提下,以保險資金投資組閤CVaR最小為目標函數,以保險資金投資組閤的VaR約束和保鑑會相關的法律法規約束為條件,建立瞭攷慮承保風險和交易費用的保險資金投資VaR-CVaR模型,併運用幾何方法對模型進行求解,得到瞭模型的有效邊界及其最優解.
재보험자금투자수익솔복종정태분포가설적전제하,이보험자금투자조합CVaR최소위목표함수,이보험자금투자조합적VaR약속화보감회상관적법율법규약속위조건,건립료고필승보풍험화교역비용적보험자금투자VaR-CVaR모형,병운용궤하방법대모형진행구해,득도료모형적유효변계급기최우해.
