大庆石油学院学报
大慶石油學院學報
대경석유학원학보
JOURNAL OF DAQING PETROLEUM INSTITUTE
2007年
5期
114-116
,共3页
开放式基金%投资风险%VaR模型算法%实证分析
開放式基金%投資風險%VaR模型算法%實證分析
개방식기금%투자풍험%VaR모형산법%실증분석
采用投资收益的方差或标准差来度量开放式基金投资风险的方法有较大的弊端,而采用VaR模型分析投资风险具有直观、简便的优势.华安创新基金投资风险实证分析表明,用VaR模型来测度基金投资风险可较准确的估计给定金融产品或组合在未来价格的波动,损失用货币单位来表达的方式体现了直观性与一致性的统一.
採用投資收益的方差或標準差來度量開放式基金投資風險的方法有較大的弊耑,而採用VaR模型分析投資風險具有直觀、簡便的優勢.華安創新基金投資風險實證分析錶明,用VaR模型來測度基金投資風險可較準確的估計給定金融產品或組閤在未來價格的波動,損失用貨幣單位來錶達的方式體現瞭直觀性與一緻性的統一.
채용투자수익적방차혹표준차래도량개방식기금투자풍험적방법유교대적폐단,이채용VaR모형분석투자풍험구유직관、간편적우세.화안창신기금투자풍험실증분석표명,용VaR모형래측도기금투자풍험가교준학적고계급정금융산품혹조합재미래개격적파동,손실용화폐단위래표체적방식체현료직관성여일치성적통일.
