北方经贸
北方經貿
북방경무
NORTH ECONOMY AND TRADE
2009年
5期
117-118
,共2页
股指期货%上证50指数%市场风险
股指期貨%上證50指數%市場風險
고지기화%상증50지수%시장풍험
随着中国金融期货交易所的成立,我国股指期货的推出就越来越临近了,但股指期货是一种风险较高的金融衍生产品,因此,在股指期货推出之前.需要研究有关指数的市场风险.以上证50指数作为研究标的,在对其随机性、平稳性和正态性检验的基础上,结合国际上广泛采用的市场风险测量工具--VaR(value at risk),对测量上证50指数市场风险相关问题进行实证研究,结果表明在中国的证券市场GARCH模型的结论是最准确的.
隨著中國金融期貨交易所的成立,我國股指期貨的推齣就越來越臨近瞭,但股指期貨是一種風險較高的金融衍生產品,因此,在股指期貨推齣之前.需要研究有關指數的市場風險.以上證50指數作為研究標的,在對其隨機性、平穩性和正態性檢驗的基礎上,結閤國際上廣汎採用的市場風險測量工具--VaR(value at risk),對測量上證50指數市場風險相關問題進行實證研究,結果錶明在中國的證券市場GARCH模型的結論是最準確的.
수착중국금융기화교역소적성립,아국고지기화적추출취월래월림근료,단고지기화시일충풍험교고적금융연생산품,인차,재고지기화추출지전.수요연구유관지수적시장풍험.이상증50지수작위연구표적,재대기수궤성、평은성화정태성검험적기출상,결합국제상엄범채용적시장풍험측량공구--VaR(value at risk),대측량상증50지수시장풍험상관문제진행실증연구,결과표명재중국적증권시장GARCH모형적결론시최준학적.
