数学杂志
數學雜誌
수학잡지
JOURNAL OF MATHEMATICS
2010年
4期
738-746
,共9页
破产概率%HJB方程%识别定理%比例再保险
破產概率%HJB方程%識彆定理%比例再保險
파산개솔%HJB방정%식별정리%비례재보험
本文在保险公司盈余过程服从Cramer-Lundberg模型时,研究了在破产概率最小限制下一般再保险策略的选择问题.利用动态规划的方法,得到了破产概率满足的HJB方程,并证明了方程解的存在性与识别定理;并对最优策略下的破产概率做了近似估计.特别,当理赔服从指数分布时,对比例再保险得到了破产概率的估计式.
本文在保險公司盈餘過程服從Cramer-Lundberg模型時,研究瞭在破產概率最小限製下一般再保險策略的選擇問題.利用動態規劃的方法,得到瞭破產概率滿足的HJB方程,併證明瞭方程解的存在性與識彆定理;併對最優策略下的破產概率做瞭近似估計.特彆,噹理賠服從指數分佈時,對比例再保險得到瞭破產概率的估計式.
본문재보험공사영여과정복종Cramer-Lundberg모형시,연구료재파산개솔최소한제하일반재보험책략적선택문제.이용동태규화적방법,득도료파산개솔만족적HJB방정,병증명료방정해적존재성여식별정리;병대최우책략하적파산개솔주료근사고계.특별,당리배복종지수분포시,대비례재보험득도료파산개솔적고계식.
