决策与信息（下旬刊）
決策與信息（下旬刊）
결책여신식（하순간）
THE FRIEND OF THE HEAD
2010年
12期
241-242
,共2页
股票指数波动%异方差%GARCH模型族
股票指數波動%異方差%GARCH模型族
고표지수파동%이방차%GARCH모형족
本文简略的介绍了三种GARCH模型思想,并用所介绍的模型对我国上海股票市场的GARCH效应进行了实证研究.结果表明我国上海股票市场收益率序列的波动具有显著的异方差性,股价波动存在集群性和持续性,可以用GARCH类模型进行拟合.
本文簡略的介紹瞭三種GARCH模型思想,併用所介紹的模型對我國上海股票市場的GARCH效應進行瞭實證研究.結果錶明我國上海股票市場收益率序列的波動具有顯著的異方差性,股價波動存在集群性和持續性,可以用GARCH類模型進行擬閤.
본문간략적개소료삼충GARCH모형사상,병용소개소적모형대아국상해고표시장적GARCH효응진행료실증연구.결과표명아국상해고표시장수익솔서렬적파동구유현저적이방차성,고개파동존재집군성화지속성,가이용GARCH류모형진행의합.
