含有交易成本的均值-方差-偏度资产组合优化模型
함유교역성본적균치-방차-편도자산조합우화모형
The Mean-Variance-Skewness Portfolio Optimization Model with Tansaction Costs
  • 万方数据
    数学的实践与认识 수학적실천여인식
    MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
    2004年 2期 22-26 ,共5页

    张树斌%白随平%姚立

    장수빈%백수평%요립

    资产组合%偏度%交易成本 資產組閤%偏度%交易成本
    자산조합%편도%교역성본
    提出了含有交易成本的均值-方差-偏度资产组合优化模型;结合一个非对称性收益分布的具体例子,对模型做了灵敏度分析.
    제출료함유교역성본적균치-방차-편도자산조합우화모형;결합일개비대칭성수익분포적구체례자,대모형주료령민도분석.
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