广西师范大学学报（自然科学版）
廣西師範大學學報（自然科學版）
엄서사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF GUANGXI NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2005年
4期
49-52
,共4页
未定权益%Omstein-Uhlenback过程%Hull-White利率模型%随机寿命
未定權益%Omstein-Uhlenback過程%Hull-White利率模型%隨機壽命
미정권익%Omstein-Uhlenback과정%Hull-White리솔모형%수궤수명
在Hull-White利率模型且股票价格遵循指数O-U过程的情形下,讨论了有连续红利的一般欧式股票期权和外汇期权定价,并进一步考虑了合约在到期日前被终止的可能性,得到了随机寿命下的欧式未定权益的定价公式.
在Hull-White利率模型且股票價格遵循指數O-U過程的情形下,討論瞭有連續紅利的一般歐式股票期權和外彙期權定價,併進一步攷慮瞭閤約在到期日前被終止的可能性,得到瞭隨機壽命下的歐式未定權益的定價公式.
재Hull-White리솔모형차고표개격준순지수O-U과정적정형하,토론료유련속홍리적일반구식고표기권화외회기권정개,병진일보고필료합약재도기일전피종지적가능성,득도료수궤수명하적구식미정권익적정개공식.
