计算机应用与软件
計算機應用與軟件
계산궤응용여연건
COMPUTER APPLICATIONS AND SOFTWARE
2005年
6期
123-125
,共3页
神经网络%Lyapunov%指数%混沌识别%有噪声
神經網絡%Lyapunov%指數%混沌識彆%有譟聲
신경망락%Lyapunov%지수%혼돈식별%유조성
利用BP神经网络的非线性函数逼近能力,对小数据,有噪声的时间序列计算最大李亚谱诺夫指数,从而判断该序列是否存在混沌现象,并将这一算法应用到深圳证券市场的深证综合的日收益率序列中,结果表明,深证综合的日收益序列不存在混沌现象.
利用BP神經網絡的非線性函數逼近能力,對小數據,有譟聲的時間序列計算最大李亞譜諾伕指數,從而判斷該序列是否存在混沌現象,併將這一算法應用到深圳證券市場的深證綜閤的日收益率序列中,結果錶明,深證綜閤的日收益序列不存在混沌現象.
이용BP신경망락적비선성함수핍근능력,대소수거,유조성적시간서렬계산최대리아보낙부지수,종이판단해서렬시부존재혼돈현상,병장저일산법응용도심수증권시장적심증종합적일수익솔서렬중,결과표명,심증종합적일수익서렬불존재혼돈현상.
