上海师范大学学报（自然科学版）
上海師範大學學報（自然科學版）
상해사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SHANGHAI TEACHERS UNIVERSITY(NATURAL SCIENCES)
2007年
1期
12-16
,共5页
积分方程%风险过程%罚金函数%破产赤字%破产前瞬时盈余
積分方程%風險過程%罰金函數%破產赤字%破產前瞬時盈餘
적분방정%풍험과정%벌금함수%파산적자%파산전순시영여
integro -differential equation%risk process%surplus before ruin and the deficit at ruin%penalty function
研究了一类马尔可夫风险模型的罚金函数,得到了罚金函数的期望所满足的积分方程,并由所得到的积分方程推出了破产概率所满足的积分方程及破产赤字的分布函数、破产赤字与破产前瞬时盈余的联合分布函数所满足的积分方程.
研究瞭一類馬爾可伕風險模型的罰金函數,得到瞭罰金函數的期望所滿足的積分方程,併由所得到的積分方程推齣瞭破產概率所滿足的積分方程及破產赤字的分佈函數、破產赤字與破產前瞬時盈餘的聯閤分佈函數所滿足的積分方程.
연구료일류마이가부풍험모형적벌금함수,득도료벌금함수적기망소만족적적분방정,병유소득도적적분방정추출료파산개솔소만족적적분방정급파산적자적분포함수、파산적자여파산전순시영여적연합분포함수소만족적적분방정.
In this paper, we mainly discuss the "penalty function" of the risk processes of a Markovian risk model.Using the Integro - differential equation we established, we get the Integro - differential equation for the ruin probability, the distribution of the deficit at ruin, and the joint cumulative distribution of the deficit at ruin and the surplus before ruin respectively.
