拟径向基函数法在公司债券风险衡量中的应用
의경향기함수법재공사채권풍험형량중적응용
QUASI-RADIAL BASIS FUNCTIONS METHOD AND ITS APPLICATIONS IN RISK MEASURE OF CORPORATE BONDS
  • 万方数据
    经济数学 경제수학
    MATHEMATICS IN ECONOMICS
    2008年 1期 19-23 ,共5页

    梅立泉%程佩佩

    매립천%정패패

    Black-Scholes模型%风险溢价%径向基函数 Black-Scholes模型%風險溢價%徑嚮基函數
    Black-Scholes모형%풍험일개%경향기함수
    本文应用拟径向基函数法(Q-RBFS)求解基于风险债券定价的Black-Scholes方程,并采用了特殊的方法降低系数矩阵的条件数来解决由于不断循环求解方程组所积累的误差,得到精确度较高的数值近似解,实现了债券风险定价.
    본문응용의경향기함수법(Q-RBFS)구해기우풍험채권정개적Black-Scholes방정,병채용료특수적방법강저계수구진적조건수래해결유우불단순배구해방정조소적루적오차,득도정학도교고적수치근사해,실현료채권풍험정개.
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