应用数学学报
應用數學學報
응용수학학보
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA
2007年
3期
497-505
,共9页
权益指数年金%Esscher变换%参与率%简单点对点法%年度重设法%等价鞅测度
權益指數年金%Esscher變換%參與率%簡單點對點法%年度重設法%等價鞅測度
권익지수년금%Esscher변환%삼여솔%간단점대점법%년도중설법%등개앙측도
权益指数年金(Equity Indexed Annuities)是欧美市场近十年发展起来的一类新型年金产品,有最小收益保证,在最小保证基础上与预先设定好的某类股指收益相关联.本文在考虑死亡风险情况下,对简单点对点和年度重设两种指数计算方法下权益指数年金的定价问题作了研究,给出了定价公式并对参与率作了敏感性分析.
權益指數年金(Equity Indexed Annuities)是歐美市場近十年髮展起來的一類新型年金產品,有最小收益保證,在最小保證基礎上與預先設定好的某類股指收益相關聯.本文在攷慮死亡風險情況下,對簡單點對點和年度重設兩種指數計算方法下權益指數年金的定價問題作瞭研究,給齣瞭定價公式併對參與率作瞭敏感性分析.
권익지수년금(Equity Indexed Annuities)시구미시장근십년발전기래적일류신형년금산품,유최소수익보증,재최소보증기출상여예선설정호적모류고지수익상관련.본문재고필사망풍험정황하,대간단점대점화년도중설량충지수계산방법하권익지수년금적정개문제작료연구,급출료정개공식병대삼여솔작료민감성분석.
