系统管理学报
繫統管理學報
계통관이학보
JOURNAL OF SYSTEMS & MANAGEMENT
2008年
6期
680-685
,共6页
顾乾屏%孙晓昆%吴斌%张林
顧乾屏%孫曉昆%吳斌%張林
고건병%손효곤%오빈%장림
信用风险%违约概率%统计模型%结构模型%简约模型
信用風險%違約概率%統計模型%結構模型%簡約模型
신용풍험%위약개솔%통계모형%결구모형%간약모형
为有效测度公司的信用风险,基于统计、结构、简约模型原理,利用某商业银行的数据,得到了多个具有较高回判精度的实证模型,并比较了不同模型的相关性和特点,由此提出了一个回判率为88%的两阶段非线性变量边界Logit模型.认为,统计、结构、简约模型对信用风险的计量具有相关性和一定的互补性,可根据信息掌握情况选用不同模型有效预测风险,信息收集与模型技术改进间具有一定的替代性.
為有效測度公司的信用風險,基于統計、結構、簡約模型原理,利用某商業銀行的數據,得到瞭多箇具有較高迴判精度的實證模型,併比較瞭不同模型的相關性和特點,由此提齣瞭一箇迴判率為88%的兩階段非線性變量邊界Logit模型.認為,統計、結構、簡約模型對信用風險的計量具有相關性和一定的互補性,可根據信息掌握情況選用不同模型有效預測風險,信息收集與模型技術改進間具有一定的替代性.
위유효측도공사적신용풍험,기우통계、결구、간약모형원리,이용모상업은행적수거,득도료다개구유교고회판정도적실증모형,병비교료불동모형적상관성화특점,유차제출료일개회판솔위88%적량계단비선성변량변계Logit모형.인위,통계、결구、간약모형대신용풍험적계량구유상관성화일정적호보성,가근거신식장악정황선용불동모형유효예측풍험,신식수집여모형기술개진간구유일정적체대성.
