兰州大学学报（自然科学版）
蘭州大學學報（自然科學版）
란주대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF LANZHOU UNIVERSITY（NATURAL SCIENCES）
2009年
z1期
104-106,115
,共4页
美式看跌期权%偏随机微分方程%隐式差分法%数值解
美式看跌期權%偏隨機微分方程%隱式差分法%數值解
미식간질기권%편수궤미분방정%은식차분법%수치해
建立了标的资产具有连续分红和交易成本的美式看跌期权的定价模型,通过无套利定价原理把该定价模型转化为带边界的变系数偏随机微分方程.采用隐式差分法对该随机随机微分方程离散化,并通过MATLAB编写出相应的求解算法,计算出在不同时间和不同股票价格所对应的美式看跌期权的最优执行价格.
建立瞭標的資產具有連續分紅和交易成本的美式看跌期權的定價模型,通過無套利定價原理把該定價模型轉化為帶邊界的變繫數偏隨機微分方程.採用隱式差分法對該隨機隨機微分方程離散化,併通過MATLAB編寫齣相應的求解算法,計算齣在不同時間和不同股票價格所對應的美式看跌期權的最優執行價格.
건립료표적자산구유련속분홍화교역성본적미식간질기권적정개모형,통과무투리정개원리파해정개모형전화위대변계적변계수편수궤미분방정.채용은식차분법대해수궤수궤미분방정리산화,병통과MATLAB편사출상응적구해산법,계산출재불동시간화불동고표개격소대응적미식간질기권적최우집행개격.
