数学物理学报
數學物理學報
수학물이학보
ACTA MATHEMATICA SCIENTIA
2007年
6期
987-995
,共9页
期权定价%分期付款购房%抛物障碍问题%自由边界.
期權定價%分期付款購房%拋物障礙問題%自由邊界.
기권정개%분기부관구방%포물장애문제%자유변계.
考虑常数利率条件下的分期付款购房模型,若风险资产市场价格服从几何布朗运动,则合约可以运用美式期权定价方法给出合理的价格.该文给出了分期付款购房合约定价的偏微分方程方法,得到一个一维抛物障碍问题,同时给出了贷款合约价格函数所联系的自由边界,并讨论了自由边界的单调性与有界性.
攷慮常數利率條件下的分期付款購房模型,若風險資產市場價格服從幾何佈朗運動,則閤約可以運用美式期權定價方法給齣閤理的價格.該文給齣瞭分期付款購房閤約定價的偏微分方程方法,得到一箇一維拋物障礙問題,同時給齣瞭貸款閤約價格函數所聯繫的自由邊界,併討論瞭自由邊界的單調性與有界性.
고필상수리솔조건하적분기부관구방모형,약풍험자산시장개격복종궤하포랑운동,칙합약가이운용미식기권정개방법급출합리적개격.해문급출료분기부관구방합약정개적편미분방정방법,득도일개일유포물장애문제,동시급출료대관합약개격함수소련계적자유변계,병토론료자유변계적단조성여유계성.
