山东大学学报（理学版）
山東大學學報（理學版）
산동대학학보（이학판）
JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2005年
6期
49-53
,共5页
无风险证券%投资组合%机会约束%VaR
無風險證券%投資組閤%機會約束%VaR
무풍험증권%투자조합%궤회약속%VaR
在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了包含无风险证券投资组合的机会约束下的均值-VaR模型,讨论了最优解的存在性和惟一性,并在均值-VaR模型有效边界的基础上引入机会约束,从而得到了最优解均值的解析表达式.
在證券收益率服從正態分佈的前提下,建立瞭包含無風險證券投資組閤的機會約束下的均值-VaR模型,討論瞭最優解的存在性和惟一性,併在均值-VaR模型有效邊界的基礎上引入機會約束,從而得到瞭最優解均值的解析錶達式.
재증권수익솔복종정태분포적전제하,건립료포함무풍험증권투자조합적궤회약속하적균치-VaR모형,토론료최우해적존재성화유일성,병재균치-VaR모형유효변계적기출상인입궤회약속,종이득도료최우해균치적해석표체식.
