经济研究导刊
經濟研究導刊
경제연구도간
ECONOMIC RESEARCH GUIDE
2008年
14期
87-89
,共3页
跨期套利%价差%系统价差
跨期套利%價差%繫統價差
과기투리%개차%계통개차
期货交易除了可以交易单个合约外,还可以对交易的不同品种与不同时期的合约进行组合套利交易,如跨市场套利、跨品种套利、跨期套利等.对于跨期套利来说,主要利用的是同一品种不同月份之间的价差,当价差处在无套利区间以外,存在套利机会,可以利用套利交易获取收益;当价差处在无套利区间以内,不存在套利机会.利用该原理设计出跨期套利交易模型,并用该模型模拟了大连商品交易所大豆合约的套利交易.
期貨交易除瞭可以交易單箇閤約外,還可以對交易的不同品種與不同時期的閤約進行組閤套利交易,如跨市場套利、跨品種套利、跨期套利等.對于跨期套利來說,主要利用的是同一品種不同月份之間的價差,噹價差處在無套利區間以外,存在套利機會,可以利用套利交易穫取收益;噹價差處在無套利區間以內,不存在套利機會.利用該原理設計齣跨期套利交易模型,併用該模型模擬瞭大連商品交易所大豆閤約的套利交易.
기화교역제료가이교역단개합약외,환가이대교역적불동품충여불동시기적합약진행조합투리교역,여과시장투리、과품충투리、과기투리등.대우과기투리래설,주요이용적시동일품충불동월빈지간적개차,당개차처재무투리구간이외,존재투리궤회,가이이용투리교역획취수익;당개차처재무투리구간이내,불존재투리궤회.이용해원리설계출과기투리교역모형,병용해모형모의료대련상품교역소대두합약적투리교역.
