赣南师范学院学报
贛南師範學院學報
공남사범학원학보
JOURNAL OF GANNAN TEACHERS COLLEGE
2010年
6期
24-27
,共4页
最优投资比例%破产概率%HJB 方程
最優投資比例%破產概率%HJB 方程
최우투자비례%파산개솔%HJB 방정
本文研究带相依布朗运动风险模型的最优投资比例问题. 保险公司的盈余由两个相依的扩散过程构成,其盈余投入到金融市场. 在Black-scholes风险市场环境下,保险公司的盈余分为两部分,一部分投入到风险市场,另一部分投入到无风险市场. 本文通过求解对应的HJB方程,找到了使得保险公司具有最小破产概率的最优投资比例.
本文研究帶相依佈朗運動風險模型的最優投資比例問題. 保險公司的盈餘由兩箇相依的擴散過程構成,其盈餘投入到金融市場. 在Black-scholes風險市場環境下,保險公司的盈餘分為兩部分,一部分投入到風險市場,另一部分投入到無風險市場. 本文通過求解對應的HJB方程,找到瞭使得保險公司具有最小破產概率的最優投資比例.
본문연구대상의포랑운동풍험모형적최우투자비례문제. 보험공사적영여유량개상의적확산과정구성,기영여투입도금융시장. 재Black-scholes풍험시장배경하,보험공사적영여분위량부분,일부분투입도풍험시장,령일부분투입도무풍험시장. 본문통과구해대응적HJB방정,조도료사득보험공사구유최소파산개솔적최우투자비례.
