山西科技
山西科技
산서과기
SHANXI KEJI
2008年
4期
20-21
,共2页
商业银行%信用风险%风险度量模型
商業銀行%信用風險%風險度量模型
상업은행%신용풍험%풍험도량모형
现代信用风险度量模型的研究主要可分为3类:基于期权理论的信用风险度量模型、基于统计方法的信用风险度量模型以及基于计算机技术的信用风险度量模型.这3类模型各有特点,但总体上是围绕着违约时间、违约概率、违约的可预测性等问题展开的.近年来,国内外学者放宽了模型的假定,并在模型的应用方面做了诸多探讨,使信用风险的度量更接近现实.
現代信用風險度量模型的研究主要可分為3類:基于期權理論的信用風險度量模型、基于統計方法的信用風險度量模型以及基于計算機技術的信用風險度量模型.這3類模型各有特點,但總體上是圍繞著違約時間、違約概率、違約的可預測性等問題展開的.近年來,國內外學者放寬瞭模型的假定,併在模型的應用方麵做瞭諸多探討,使信用風險的度量更接近現實.
현대신용풍험도량모형적연구주요가분위3류:기우기권이론적신용풍험도량모형、기우통계방법적신용풍험도량모형이급기우계산궤기술적신용풍험도량모형.저3류모형각유특점,단총체상시위요착위약시간、위약개솔、위약적가예측성등문제전개적.근년래,국내외학자방관료모형적가정,병재모형적응용방면주료제다탐토,사신용풍험적도량경접근현실.
