科技创新导报
科技創新導報
과기창신도보
SCIENCE AND TECHNOLOGY CONSULTING HERALD
2011年
23期
186-186
,共1页
王文东%龚伟%张淑稳%崔艳鹭
王文東%龔偉%張淑穩%崔豔鷺
왕문동%공위%장숙은%최염로
收益率与风险%M/V模型%单指数模型%绩效评估
收益率與風險%M/V模型%單指數模型%績效評估
수익솔여풍험%M/V모형%단지수모형%적효평고
用数学模型来分析基金股票投资组合,以达到理想的低风险,高收益状态。根据实际情况,建立资产组合的M/V模型,用期望收益率ER和方差σ2（风险）的关系来讨论不确定性经济系统中最优投资组合的选择。为简化M/V模型的计算过程,建立单指数模型,提高资产组合理论的实用性。最后用绩效评估实证分析,对基金的实际运作成果进行评估,强化机构效率较高的方面。
用數學模型來分析基金股票投資組閤,以達到理想的低風險,高收益狀態。根據實際情況,建立資產組閤的M/V模型,用期望收益率ER和方差σ2（風險）的關繫來討論不確定性經濟繫統中最優投資組閤的選擇。為簡化M/V模型的計算過程,建立單指數模型,提高資產組閤理論的實用性。最後用績效評估實證分析,對基金的實際運作成果進行評估,彊化機構效率較高的方麵。
용수학모형래분석기금고표투자조합,이체도이상적저풍험,고수익상태。근거실제정황,건립자산조합적M/V모형,용기망수익솔ER화방차σ2（풍험）적관계래토론불학정성경제계통중최우투자조합적선택。위간화M/V모형적계산과정,건립단지수모형,제고자산조합이론적실용성。최후용적효평고실증분석,대기금적실제운작성과진행평고,강화궤구효솔교고적방면。
