CAJ | 학술논문

近二十年来,随着计算机技术的普及及推广,金融市场世界一体化趋势得到加强,金融衍生工具的广泛使用,使金融创新层出不穷.与此同时,金融市场风险日渐突出,市场风险的度量就成为市场风险管理中的基础和核心.在风险管理中,会涉及许多统计问题,例如,证券价格的变化规律如何?价格与收益作为风险度量对象各有什么特点?哪种收益形式才能更好地反映风险的特征?现在常用的度量风险尺度各有何优缺点?如何运用金融工程的技术方法解决我国经济发展中的风险问题等.本文着重分析了度量风险的几种统计指标,对实践中常用的风险度量指标的统计性质进行了对比分析,实证地对有关度量指标进行了计算,并结合实际分析说明了均方差系数受险价值等在经济问题中的应用.本文与以往有关文章相比,着重从统计的角度对几个传统的风险指标进行了分析,并结合实例对一些指标的应用进行了检验;另外,运用金融工程管理的思想方法,分析了一些中国经济发展中的问题的风险防范与控制,提出了着眼于金融工程方法上某些新的解决思路.
근이십년래,수착계산궤기술적보급급추엄,금융시장세계일체화추세득도가강,금융연생공구적엄범사용,사금융창신층출불궁.여차동시,금융시장풍험일점돌출,시장풍험적도량취성위시장풍험관리중적기출화핵심.재풍험관리중,회섭급허다통계문제,례여,증권개격적변화규률여하?개격여수익작위풍험도량대상각유십요특점?나충수익형식재능경호지반영풍험적특정?현재상용적도량풍험척도각유하우결점?여하운용금융공정적기술방법해결아국경제발전중적풍험문제등.본문착중분석료도량풍험적궤충통계지표,대실천중상용적풍험도량지표적통계성질진행료대비분석,실증지대유관도량지표진행료계산,병결합실제분석설명료균방차계수수험개치등재경제문제중적응용.본문여이왕유관문장상비,착중종통계적각도대궤개전통적풍험지표진행료분석,병결합실례대일사지표적응용진행료검험;령외,운용금융공정관리적사상방법,분석료일사중국경제발전중적문제적풍험방범여공제,제출료착안우금융공정방법상모사신적해결사로.