系统工程
繫統工程
계통공정
SYSTEMS ENGINEERING
2008年
9期
50-56
,共7页
BDI%收益率序列%平稳性%异方差性
BDI%收益率序列%平穩性%異方差性
BDI%수익솔서렬%평은성%이방차성
为了改善国际干散货航运市场预测的可靠性,通过对国际干散货航运市场运价指数(BDI)收益率序列的平稳性、异方差性进行分析和检验,验证BDI收益率序列是平稳的.通过使用GARCH(1,1)模型分析发现BDI收益率序列有明显的波动集聚效应并结合实际分析特别波动的原因.同时利用EGARCH模型刻画不同时期外部信息对国际干散货市场造成的影响以及区别.结论可用于国际干散货航运市场预测方法的改善.
為瞭改善國際榦散貨航運市場預測的可靠性,通過對國際榦散貨航運市場運價指數(BDI)收益率序列的平穩性、異方差性進行分析和檢驗,驗證BDI收益率序列是平穩的.通過使用GARCH(1,1)模型分析髮現BDI收益率序列有明顯的波動集聚效應併結閤實際分析特彆波動的原因.同時利用EGARCH模型刻畫不同時期外部信息對國際榦散貨市場造成的影響以及區彆.結論可用于國際榦散貨航運市場預測方法的改善.
위료개선국제간산화항운시장예측적가고성,통과대국제간산화항운시장운개지수(BDI)수익솔서렬적평은성、이방차성진행분석화검험,험증BDI수익솔서렬시평은적.통과사용GARCH(1,1)모형분석발현BDI수익솔서렬유명현적파동집취효응병결합실제분석특별파동적원인.동시이용EGARCH모형각화불동시기외부신식대국제간산화시장조성적영향이급구별.결론가용우국제간산화항운시장예측방법적개선.
