北方经济
北方經濟
북방경제
NORTHERN ECONOMY
2006年
10期
58-59
,共2页
股价指数%波动性%GARCH%实证分析
股價指數%波動性%GARCH%實證分析
고개지수%파동성%GARCH%실증분석
本文以上证综指日收益率作为研究对象,从实证的角度采用GARCH模型族研究了1999年至2005年间我国股价波动的统计特征.实证结果表明:我国股价波动具有尖峰厚尾特征、异方差性和波动的非对称性;验证了高风险对应于高收益的投资组合理论.
本文以上證綜指日收益率作為研究對象,從實證的角度採用GARCH模型族研究瞭1999年至2005年間我國股價波動的統計特徵.實證結果錶明:我國股價波動具有尖峰厚尾特徵、異方差性和波動的非對稱性;驗證瞭高風險對應于高收益的投資組閤理論.
본문이상증종지일수익솔작위연구대상,종실증적각도채용GARCH모형족연구료1999년지2005년간아국고개파동적통계특정.실증결과표명:아국고개파동구유첨봉후미특정、이방차성화파동적비대칭성;험증료고풍험대응우고수익적투자조합이론.
