数理统计与管理
數理統計與管理
수리통계여관리
APPLICATION OF STATISTICS AND MANAGEMENT
2004年
1期
31-34
,共4页
股价指数%记忆性
股價指數%記憶性
고개지수%기억성
本文通过ARFIMA模型(分整自回归滑动平均模型)分析了上证日指数、周指数、月指数序列的记忆性特征,说明股票价格日指数具有长记忆性、周指数具有中等记忆性、月指数具有短期记忆性,这一结论说明了中国股票市场是非有效的,其本身隐含一定的政策含义.
本文通過ARFIMA模型(分整自迴歸滑動平均模型)分析瞭上證日指數、週指數、月指數序列的記憶性特徵,說明股票價格日指數具有長記憶性、週指數具有中等記憶性、月指數具有短期記憶性,這一結論說明瞭中國股票市場是非有效的,其本身隱含一定的政策含義.
본문통과ARFIMA모형(분정자회귀활동평균모형)분석료상증일지수、주지수、월지수서렬적기억성특정,설명고표개격일지수구유장기억성、주지수구유중등기억성、월지수구유단기기억성,저일결논설명료중국고표시장시비유효적,기본신은함일정적정책함의.
