财经理论与实践
財經理論與實踐
재경이론여실천
THE THEORY AND PRACTICE OF FINANCE AND ECONOMICS
2010年
2期
25-29
,共5页
资本配置%百分层资本%Pareto损失分布
資本配置%百分層資本%Pareto損失分佈
자본배치%백분층자본%Pareto손실분포
业务线是保险公司经营的基本单元,对其进行资本配置的研究有利于保险公司的承保决策和偿付能力管理.文章根据百分层资本配置模型思想,推出了Pareto和广义Pareto损失分布下的百分层资本配置公式以及该配置资本所产生的负效用及其乘数因子,得出了基于资本配置理念上的净保费和风险附加因子表达式.算例分析结果显示了百分层资本配置的全面性和Pareto损失分布注重描述损失数据分布尾部或极端情形的特点.
業務線是保險公司經營的基本單元,對其進行資本配置的研究有利于保險公司的承保決策和償付能力管理.文章根據百分層資本配置模型思想,推齣瞭Pareto和廣義Pareto損失分佈下的百分層資本配置公式以及該配置資本所產生的負效用及其乘數因子,得齣瞭基于資本配置理唸上的淨保費和風險附加因子錶達式.算例分析結果顯示瞭百分層資本配置的全麵性和Pareto損失分佈註重描述損失數據分佈尾部或極耑情形的特點.
업무선시보험공사경영적기본단원,대기진행자본배치적연구유리우보험공사적승보결책화상부능력관리.문장근거백분층자본배치모형사상,추출료Pareto화엄의Pareto손실분포하적백분층자본배치공식이급해배치자본소산생적부효용급기승수인자,득출료기우자본배치이념상적정보비화풍험부가인자표체식.산례분석결과현시료백분층자본배치적전면성화Pareto손실분포주중묘술손실수거분포미부혹겁단정형적특점.
