一种考虑补偿信用风险资本要求的算法
일충고필보상신용풍험자본요구적산법
An Algorithm of Credit Risk Capital to Consider Offsetting
  • 万方数据
    上海交通大学学报 상해교통대학학보
    JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY
    2003年 4期 620-622 ,共3页

    顾成伟%吴健中

    고성위%오건중

    风险资本%坏帐概率%信用价差%偿债优先级%补偿规则 風險資本%壞帳概率%信用價差%償債優先級%補償規則
    풍험자본%배장개솔%신용개차%상채우선급%보상규칙
    基于现行法定资本体制不考虑信用投资组合的多样化和限制空头信用风险头寸的补偿能力,设计了一种考虑补偿的信用风险资本要求的计算方法.该算法根据信用等级决定风险权重,可以更精确地测定信用风险资本.采用期限分段方法建立一个期间结构,区分当前和远期信用风险,考虑多头与空头信用风险头寸间的补偿.
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