标的资产服从一类混合过程的2种奇异期权的定价
표적자산복종일류혼합과정적2충기이기권적정개
Pricing of two kinds of exotic options driven by multidimensional fractional Brownian motions and Poisson processes
  • 万方数据
    合肥工业大学学报（自然科学版） 합비공업대학학보（자연과학판）
    JOURNAL OF HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE)
    2011年 3期 467-471 ,共5页

    王剑君

    왕검군

    多维分数布朗运动%泊松过程%欧式未定权益%奇异期权 多維分數佈朗運動%泊鬆過程%歐式未定權益%奇異期權
    다유분수포랑운동%박송과정%구식미정권익%기이기권
    文章假设标的资产价格服从受分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了2种奇异期权的定价公式.
    문장가설표적자산개격복종수분수포랑운동화박송과정공동구동적일류혼합모형,통과저일모형적구식미정권익적일반정개공식,구출료2충기이기권적정개공식.
    원문보기 원문다운로드 사이트로이동
저자의 최근 논문